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Lightning Strike

FX

Lightning Strike


商品説明

商品概略

Lightning Strikeは、EURUSD,USDJPY,GBPUSD,AUDUSDで運用可能な15分足専用のトレンドフォローベースEAです。

トレンドの方向性を独自計算によって計測すると共に、トレンドの強さ、ボラティリティ強度などを計測し必要に応じてポジションを追加するロジック"Add Position Mode"を搭載しています。

ポジションを追加するロジック"Add Position Mode"については、一般的に言うナンピンやマーチンゲール、両建て等の損失補填・損失解消のための行為とは違い、更なる利を狙えると判断した際にポジションを追加するロジックです。

Trading Edgeのモットーである
”統計的・戦略的なエッジを持つEAでFXトレードをより有利にしたい!!”
という考えから製作を開始し、トライ&エラーを繰り返し完成したLightning Strikeは幾つもの優秀なポイントを持っています。


Lightning Strikeの優秀ポイント


ポイント 1. 長期バックテストでも安定した結果

最適化期間については諸説さまざまありますが、TradingEdgeではそのEAのロジックによってテスト期間を調整するという事はせず、原則として2007年程度から現在までの長期期間での運用検証(バックテスト)を行い、そのEAの得意不得意を調査し、得意な相場に対してはより大きな利益を得れるように、そして不得意な相場に対してはより損失を少なくするように、かつ損失機会を少なくできるよう、それぞれの場面でのチューニングを行っています。

その結果としてLightning Strikeは2007年からの長期バックテストでも、運用成績を示す値であるプロフィットファクター(Profit Factor 通称PF)が約1.7強と非常に安定した結果を得れています。


ポイント 2. 複数通貨ペア運用による安定した成績

Lightning Strikeは異なる複数の通貨ペアで運用する事による、相互補填効果を狙っている点に大きなポイントがあります。

単一通貨ペアでの運用では、どうしても予期せぬ大きな相場変動等で損失を被りやすいですが、Lightning Strikeは複数の通貨ペアでの運用によって、リスクヘッジのような効果を得れています。


ポイント 3. 利益と損失の割合がほぼ互角

EAの中にはPFを高くして「良いEAに見せる」ために、ストップロスを大きくしテイクプロフィットを小さくするという設定を行うものや、狭いスパンでトレイリングストップを多様するというEAがあります。

しかしこれらの細工を施した上でPFを高めたEAのほとんどは、利益と損失のバランスを崩しています。
例えば平均利益が10に対し、平均損失が-50等のようなアンバランスな状態のものは、数値のとおり1度の損失で多大な損失を被るリスクを秘めているという事です。

Trading Edgeではこの利益と損失の割合(リスクバランス)について、最大でも利益1に対し損失は3が上限と考えています。
上記例の場合ですと、平均利益が10であれば、平均損失は-30以内でなければリスクが高すぎるEAと考えます。

Lightning Strikeの長期バックテストでは平均利益が20.761に対し、平均損失が-17.875とほぼ互角の状態(1:1)です。
このデータから見ても利益と損失の平均割合が互角ですので、Lightning Strikeのリスクは限定的だと判断いただけると思います。

Lightning Strike