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PropDealer 【プロラインシリーズ 第1弾EA】

【プロのトレードをEA化】 PropDealer 【プロラインシリーズ 第1弾EA】


プロラインシリーズ第1弾EA「PropDealer」は、EURUSDで運用可能な1時間足専用のハーフトレンドEAです。

このプロラインシリーズに属するEAは、日ごろから弊社Trading Edge製品の開発に際し、豊富な情報及びアドバイスを提供していただいている専業トレーダーの方やファンドマネージメント経験者の方々が運用されている独自手法を、弊社がMT4プラットフォーム用トレーディングシステム化(EA化)したシリーズとなります。

プロラインシリーズ第1弾となるEAは、某金融機関でプロップディーラーとしてキャリアを積んだ弊社アドバイザーの運用手法をEA化した「PropDealer」というEAです。

プロップディーラーとは顧客の資金運用ではなく、金融機関自身が利益を得る目的で外貨取引を行う取引を担当する業務を行う為替ディーラーです。

プロップディーラーになるには、カスタマーディーラー(顧客から為替の取引注文を受けとる業務)や、インターバンクディーラー(顧客の注文をインターバンク市場でさばく業務)等、一連のディーラー業務を経験した者でかつ、金融機関が自社の資金運用を任せるに値する人物がなれる業務です。

今回ご案内しますプロラインシリーズ第1弾EA「PropDealer」は、まさしくプロップディーラー経験者が日々運用している数多くの取引手法の一部をEA化したものです。

EA「PropDealer」に搭載したロジックは、ハーフトレンドロジックとなります。

ハーフトレンドロジックとは、スキャルピング以上トレンドフォロー未満のミドルクラスの利益を狙う弊社が考えた独自の造語ですが、その名のとおりスキャルピングのように細かい利益からトレンドフォロー・スイング的に中型の利益までを狙う戦略です。

特筆すべきは、PropDealerの取引量です。

いかに優れているかは下記の各優秀ポイントをご覧いただけますと一目瞭然です。

プロラインシリーズにてご提供しますEAも、Lightning StrikeやHurricane_Eyes_EURUSD等の弊社Trading Edge製EAと同様に、弊社のモットーである
”統計的・戦略的なエッジを持つEAでFXトレードをより有利にしたい!!”
という考えから、弊社アドバイザーの運用手法を更に良く安定したEAにするために、トライ&エラーを繰り返しようやく完成致しました。

このPropDealerは幾つもの優秀なポイントを持っています。


PropDealerの優秀ポイント


ポイント 1. 群を抜く豊富な取引量と長期バックテストでも安定した結果

最適化期間については諸説さまざまありますが、TradingEdgeではそのEAのロジックによってテスト期間を調整するという事はせず、原則として2007年程度から現在までの長期期間での運用検証(バックテスト)を行い、そのEAの得意不得意を調査し、得意な相場に対してはより大きな利益を得れるように、そして不得意な相場に対してはより損失を少なくするように、かつ損失機会を少なくできるよう、それぞれの場面でのチューニングを行っています。

その結果としてPropDealerは2007年からの長期バックテストで、16000回以上もの取引量をこなしながらも非常に安定した結果を得れています。

またバックテスト時のスプレッドもあえて2pips(20point)と、少し広めのスプレッド設定にてテストを実施しています。

これらが意味するのは、2pipsというEURUSDとして過酷なスプレッド環境において16000回以上ものサンプルから得た成績という事です。

例えば1日当り1回程度、月間20回程度、年間240回程度の取引量のEAと、PropDealerのように1日当り6回~、月間135回~、年間1600回~の取引量のEAが似たような成績であった場合、どちらのEAのデータに信憑性があると思いますか?

当然サンプルデータの多いPropDealerのテストに軍配が上がりますのは、誰が見ても当然ですね。


ポイント 2. 利益が損失の割合がほぼ互角

EAの中にはPFを高くして「良いEAに見せる」ために、ストップロスを大きくしテイクプロフィットを小さくするという設定を行うものや、狭いスパンでトレイリングストップを多様するというEAがあります。

しかしこれらの細工を施した上でPFを高めたEAのほとんどは、利益と損失のバランスを崩しています。
例えば平均利益が10に対し、平均損失が-50等のようなアンバランスな状態のものは、数値のとおり1度の損失で多大な損失を被るリスクを秘めているという事です。

上記例のケースであれば、単純に5回連続で利益を出していても1回の損失で利益が無くなるという事です。

Trading Edgeではこの利益と損失の割合(リスクバランス)について、最大でも利益1に対し損失は3が上限と考えています。
上記例の場合ですと、平均利益が10であれば、平均損失は-30以内でなければリスクが高すぎるEAと弊社は考えます。

PropDealerの長期バックテストでは平均利益が11.20に対し、平均損失が-23.27となっており、リスクバランスはほぼ1:2と非常に優秀なバランスを得ています。

最初のケースに照らし合わせてみると、5回連続で利益を出した後に1回損失が発生しても、PropDealerのリスクバランスは1:2ですので3回分の利益は残るという計算です。
このデータから見ても利益と損失の平均割合がほぼ互角ですので、PropDealerのリスクは限定的だと判断いただけると思います。


ポイント 3. EA初心者の方でも扱いやすいシンプルなパラメーター群

以前より弊社Trading Edge製EAについて、「多機能なのは良いがパラメーターが多すぎて辛い」というようなご意見をいただく機会が多々ございました。

そこで弊社としても実験的な試みですが、PropDealerのパラメーターは極限までシンプルに徹してみる事に致しました。

パラメーターは、Web認証用コード用、オートGMT機能用のサマータイム方式・夏時間(冬時間)のGMTオフセット、スプレッドフィルター、スリッページフィルター、取引ロット、マジックナンバー、コメント機能という非常にシンプルな内容にしました。

あまりEAに詳しくないという方でも上記のようにパラメーターを非常に簡素化していますので、ご不安なくご利用いただける仕様となっています。

【プロのトレードをEA化】 PropDealer 【プロラインシリーズ 第1弾EA】